开市一分钟疯狂砸出25亿 灵均投资凌晨道歉!私募圈炸锅

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灵均投资官方微信号凌晨发布公告称,就沪深交易所被采取的限制交易措施,公司坚决服从。对于产品交易中存在的问题,公司高度重视,内部进行了深刻反省和检讨。2024年2月19日公司旗下管理产品全天整体净买入1.87亿元,但是当日开盘一分钟内买卖交易量较大,对于由此造成的负面影响,公司诚恳致歉。

下一步,公司将深刻吸取教训,更加认真学习相关法律法规和交易规则,切实增强合规意识,并通过改进交易模型,严格把控交易进度、交易约束、控制交易节奏,确保在交易全过程做到平滑交易、均衡交易,切实维护正常市场交易秩序,全力保障投资者合法权益。

灵均投资开市一分钟内砸出25亿

春节长假结束后,在外围股市“涨声一片”的背景下,投资者对于龙年的首个交易日寄予厚望,市场做多情绪高涨。2月19日沪指高开,但是在开盘后一分钟时间内被迅速砸下来。

2月20日盘后,龙年首个交易日的“砸盘元凶”被抓出来了!沪深交易所通报了灵均投资周一开盘短时间内砸盘A股的情况:开盘一分钟时间内疯狂卖出25.67亿元,导致指数快速下挫。

2月19日,深交所在交易监控中发现,9:30:00至9:30:42,宁波灵均投资名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单,卖出深市股票合计13.72亿元,期间深证成指快速下挫,影响了正常交易秩序,构成了异常交易行为。深交所决定,从2024年2月20日起至2024年2月22日止,对宁波灵均名下相关证券账户采取限制交易措施,限制其在上述期间买卖在本所上市交易的所有股票,并启动对宁波灵均公开谴责纪律处分的程序。

无独有偶,上交所也发布公告,2月19日在交易监控中发现,9:30:00至9:31:00,宁波灵均投资管理的多个产品大量卖出沪市股票合计11.95亿元,期间上证指数短时快速下挫。经查明,宁波灵均上述交易违反了《上海证券交易所交易规则》“通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易,影响本所系统安全或者正常交易秩序”规定。上交所决定,从2024年2月20日起至2024年2月22日止对宁波灵均管理的相关产品连续实施暂停投资者账户交易的监管措施,即暂停相关产品账户在上述期间在上交所上市交易的所有股票交易,同时启动对宁波灵均予以公开谴责的纪律处分程序。

从沪深交易所通报内容来看,措辞严厉,深交所表示将按照中国证监会统一部署,坚决落实监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求,坚守监管主责主业,持续加强交易监管,对影响市场正常交易秩序、损害投资者合法权益的违法违规行为,始终保持严的基调和“零容忍”的高压态势,快速反应、重拳出击。

上述通报发布后,有市场人士在朋友圈表示,现在灵均投资的客户群炸群了,担心投资者赎回。对此,灵均投资相关人士告诉《每日经济新闻》记者,“对于公司客户群炸群一事,我们公司受到处罚,客户怀疑一下也是正常的。”

对于宁波灵均被公开谴责,私募游资圈却亮了。有私募人士在朋友圈表示,“太感人了,头一次看到这种处罚卖出的”。另有私募人士表示,这个非常好,因为交易所此前都是查连续涨停板做多的,这次是几年来第一次查处做空的。

资料显示,灵均投资在2018年首次突破百亿规模,至2022年资产管理规模已经超过了600亿元。

上交所量化交易报告制度平稳落地

据上交所发布官方微信号2月20日消息,2023年9月1日,上交所发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》,建立起针对量化交易的专门报告制度和相应监管安排,于2023年10月9日正式实施。在市场参与各方的共同努力下,目前上述制度已平稳落地,存量投资者已按要求如期完成报告工作,增量投资者落实“先报告、后交易”的规定,各方报告的质量总体符合要求,为进一步加强和改进量化交易监管打下了基础。上交所将结合报告信息,持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析,动态评估完善报告制度。

近年来,随着新型信息技术广泛运用,量化交易已成为重要的交易方式。量化交易有助于为市场提供流动性,促进价格发现。但量化交易特别是高频交易相对中小投资者存在明显的技术、信息和速度优势,一些时点也存在策略趋同、交易共振等问题,加大市场波动。从国际经验看,境外市场普遍对量化交易特别是高频交易实施更为严格的监管,以防范对市场秩序造成负面影响。

下一步,上交所将坚持以投资者为本,把维护公平性作为工作出发点和落脚点,借鉴国际监管实践,趋利避害,建立健全量化交易监管安排,包括严格落实报告制度,明确“先报告、后交易”的准入安排;加强量化交易行情授权管理,健全差异化收费机制;完善异常交易监测监控标准,加强异常交易和异常报撤单行为监管;加强对杠杆类量化产品的监测与规制,强化期现货联动监管。

同时,进一步压实证券公司客户管理责任,完善与证券业协会、基金业协会的自律管理协作机制,加强对量化私募等机构的交易监管,等等。此外,上交所将加强与香港交易所的沟通,按照内外资一致的原则,明确沪港通北向投资者的报告安排,将北向投资者量化交易纳入报告范围。对于影响市场秩序的异常交易,上交所将坚决采取自律管理措施,涉嫌违法违规、情节严重的将上报证监会查处。

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