东北证券:2023年四季度公募主动权益基金持仓解析

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仓位有所上升,仓位分歧度增加:2023年第四季度主动权益基金仓位整体有所上升,且仓位的分化程度增加。平均仓位从上季度的87.12%小幅提升到本季度的87.38%。仓位离散度由8.48%扩大至8.60%。

重仓A股及H股股票排名变化不大:重仓A股股票的前十名中,贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液配置市值排名维持不变。紫金矿业替代古井贡酒进入前十名。重仓H股股票中,前五名较上季度仅发生内部排名变动。腾讯控股仍为主动权益基金配置市值最高的港股,中国海洋石油、中国移动分别跻身第2名与第3名。

增配科创板和创业板股票,减配主板和港交所股票:主动权益基金配置于科创板和创业板股票的比重分别增加了2.26%和0.93%,配置于主板与港交所股票的比重分别下降了2.07%和1.12%,配置于北交所股票的比重基本不变。

增配超大盘和中盘股票,减配大盘和小盘股票:主动权益基金超大盘配置比例由13.78%上升至13.92%,大盘股票配置比例由46.57%下降至45.60%,中盘股票配置比例由13.53%上升至15.07%,小盘股票配置比例由26.12%下降至25.41%。

沪深300成分股配置比例下降,中证500、中证1000与创业板成分股配置比例上升:主动权益基金近两年整体对于大盘股配置比例有一定下滑,对中小盘股票配置比例呈增加趋势,对创业板股票的配置比例在本季度有所反弹。相较于第三季度,第四季度对于沪深300持股市值配置占比下降1.05%,中证500持股市值配置占比上升1.81%、中证1000配置占比上升0.21%,创业板指股票池市值配置占比上升1.21%。

电子板块配置比例提升,食品饮料板块流失较多:电子、医药、农林牧渔的配置比例提升较大,提升比例分别为2.97%、1.44%、0.70%,食品饮料、计算机、电力设备及新能源三个行业的配置比例下降幅度较大,分别下降1.28%、1.03%和0.97%。

绩优基金主动增持医药行业,主动减持计算机行业:绩优的主动权益基金主动增仓了医药、机械行业,主动仓位变化分别为2.34%和1.28%。同时主动减仓了计算机、汽车、电子行业,减仓比例分别为1.22%、0.85%和0.71%。

风险提示:宏观数据、政策变化风险,模型失效风险。

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